الفنية ل استخدام الحركة من المتوسط ، طريقة

عند حساب متوسط ​​متحرك تشغيل، وضع متوسط ​​في الفترة الزمنية الوسطى منطقي في المثال السابق قمنا بحساب متوسط ​​الفترات الزمنية الأولى 3 ووضعه بجانب الفترة 3. كنا قد وضعت المتوسط ​​في منتصف الفاصل الزمني من ثلاث فترات، وهذا هو، بجانب الفترة 2. هذا يعمل بشكل جيد مع فترات زمنية فردية، ولكن ليست جيدة جدا لفترات زمنية حتى. إذا أين نضع المتوسط ​​المتحرك الأول عند M4 من الناحية الفنية، فإن المتوسط ​​المتحرك سينخفض ​​عند t 2.5، 3.5. لتجنب هذه المشكلة نلمس ماس باستخدام M 2. وهكذا نحن على نحو سلس قيم ممهدة إذا كنا متوسط ​​عدد من المصطلحات، ونحن بحاجة إلى تسهيل السلس القيم ويبين الجدول التالي النتائج باستخدام M 4.Moving المتوسطات: كيفية استخدام بعض الوظائف الرئيسية للمتوسط ​​المتحرك هي تحديد الاتجاهات والعكس. وقياس قوة زخم الأصول وتحديد المجالات المحتملة حيث يجد الأصول الدعم أو المقاومة. في هذا القسم سوف نشير إلى كيف يمكن لفترات زمنية مختلفة رصد الزخم وكيف أن المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد وقف الخسارة. وعلاوة على ذلك، سوف نتناول بعض القدرات والقيود المفروضة على المتوسطات المتحركة التي ينبغي للمرء أن تنظر عند استخدامها كجزء من روتين التداول. الاتجاه يعتبر تحديد الاتجاهات إحدى الوظائف الرئيسية للمتوسط ​​المتحرك، والتي يستخدمها معظم التجار الذين يسعون إلى جعل هذا الاتجاه صديقا لهم. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة. مما يعني أنها لا تتنبأ بالاتجاهات الجديدة، ولكنها تؤكد الاتجاهات بمجرد إنشائها. كما ترون في الشكل 1، يعتبر السهم في اتجاه صعودي عندما يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك والمتوسط ​​ينحدر صعودا. على العكس من ذلك، فإن المتداول سوف يستخدم سعر أدنى من المتوسط ​​الهبوطي لتأكيد اتجاه هبوطي. سوف ينظر العديد من المتداولين فقط في الاحتفاظ بمركز طويل في الأصل عندما يتداول السعر فوق المتوسط ​​المتحرك. هذه القاعدة البسيطة يمكن أن تساعد في ضمان أن الاتجاه يعمل في صالح التجار. الزخم العديد من التجار المبتدئين يسألون كيف يمكن قياس الزخم وكيف يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لمعالجة مثل هذا الفذ. الجواب البسيط هو إيلاء اهتمام وثيق للفترات الزمنية المستخدمة في إنشاء المتوسط، حيث أن كل فترة زمنية يمكن أن توفر رؤية قيمة في أنواع مختلفة من الزخم. بشكل عام، يمكن قياس الزخم على المدى القصير من خلال النظر في المتوسطات المتحركة التي تركز على الفترات الزمنية من 20 يوما أو أقل. ويعتبر النظر إلى المتوسطات المتحركة التي يتم إنشاؤها مع فترة من 20 إلى 100 يوما عموما مقياسا جيدا للزخم على المدى المتوسط. وأخيرا، يمكن استخدام أي متوسط ​​متحرك يستخدم 100 يوم أو أكثر في الحساب كمقياس للزخم على المدى الطويل. يجب أن يخبرك الحس السليم بأن المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 يوما هو مقياس أكثر ملاءمة للزخم على المدى القصير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. واحدة من أفضل الطرق لتحديد قوة واتجاه الزخم الأصول هو وضع ثلاثة المتوسطات المتحركة على الرسم البياني ومن ثم إيلاء اهتمام وثيق لكيفية رصها فيما يتعلق بعضها البعض. والمتوسطات المتحركة الثلاثة المستخدمة عموما لها أطر زمنية مختلفة في محاولة لتمثيل تحركات أسعار قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. في الشكل 2، ينظر إلى الزخم التصاعدي القوي عندما تكون المتوسطات قصيرة الأجل فوق المتوسطات الأطول أجلا والمتوسطين متباينان. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون المتوسطات القصيرة الأجل أقل من المتوسطات الأطول أجلا، يكون الزخم في الاتجاه الهبوطي. الدعم هناك استخدام شائع آخر للمتوسطات المتحركة في تحديد الدعم السعري المحتمل. وهي لا تأخذ الكثير من الخبرة في التعامل مع المتوسطات المتحركة لتلاحظ أن هبوط سعر الأصل غالبا ما يتوقف وعكس الاتجاه عند نفس المستوى كمتوسط ​​مهم. على سبيل المثال، في الشكل 3 يمكنك أن ترى أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كان قادرا على دعم سعر السهم بعد أن انخفض من ارتفاعه بالقرب من 32. العديد من التجار سوف تتوقع ارتدادا عن المتوسطات المتحركة الرئيسية وسوف تستخدم أخرى المؤشرات الفنية تأكيدا للتحرك المتوقع. المقاومة بمجرد انخفاض سعر الأصل دون مستوى مؤثر من الدعم، مثل المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، فإنه ليس من غير المألوف أن نرى المتوسط ​​بمثابة حاجز قوي يمنع المستثمرين من دفع السعر إلى أعلى من ذلك المتوسط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، وغالبا ما يستخدم هذه المقاومة من قبل التجار كعلامة على تحقيق الأرباح أو لإغلاق أي مراكز طويلة القائمة. العديد من الباعة القصيرين سوف يستخدمون هذه المعدلات كنقاط دخول لأن السعر غالبا ما يستبعد المقاومة ويستمر تحركه أقل. إذا كنت مستثمرا يحتفظ بمركز طويل في الأصول التي تتداول تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية، قد يكون من مصلحة قصارى لمشاهدة هذه المستويات عن كثب لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الاستثمار الخاص. وقف الخسارة إن خصائص الدعم والمقاومة للمتوسطات المتحركة تجعلها أداة عظيمة لإدارة المخاطر. إن قدرة المتوسطات المتحركة على تحديد الأماكن الاستراتيجية لتحديد أوامر وقف الخسارة تسمح للمتداولين بقطع المراكز الخاسرة قبل أن يتمكنوا من النمو بشكل أكبر. كما ترون في الشكل 5، التجار الذين يحملون موقف طويل في الأسهم ووضع أوامر وقف الخسارة أدناه المتوسطات المؤثرة يمكن أن تنقذ نفسها الكثير من المال. استخدام المتوسطات المتحركة لضبط أوامر وقف الخسارة هو مفتاح أي استراتيجية تداول ناجحة. المتوسط ​​المتحرك السهل - سما كسر المتوسط ​​المتحرك البسيط - سما المتوسط ​​المتحرك البسيط قابل للتخصيص بحيث يمكن حسابه لعدد مختلف من الفترات الزمنية، ببساطة عن طريق إضافة سعر إغلاق الضمان لعدد من الفترات الزمنية ثم تقسيم هذا المجموع على عدد الفترات الزمنية التي تعطي متوسط ​​سعر الضمان خلال الفترة الزمنية. متوسط ​​متحرك بسيط يزيل التقلب، ويجعل من الأسهل لعرض اتجاه السعر للأمن. إذا ارتفع المتوسط ​​المتحرك البسيط، فهذا يعني أن سعر الأمن آخذ في الازدياد. إذا كان يشير لأسفل فهذا يعني أن سعر الأمن آخذ في التناقص. وكلما زاد الإطار الزمني للمتوسط ​​المتحرك، كلما كان المتوسط ​​المتحرك البسيط أكثر سلاسة. والمتوسط ​​المتحرك القصير الأجل أكثر تقلبا، ولكن قراءته أقرب إلى بيانات المصدر. الأهمية التحليلية تعد المتوسطات المتحركة أداة تحليلية مهمة تستخدم لتحديد الاتجاهات الحالية للأسعار وإمكانية إحداث تغيير في اتجاه ثابت. أبسط شكل من أشكال استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط في التحليل هو استخدامه لتحديد بسرعة إذا كان الأمن في اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي. أداة تحليلية شعبية أخرى، وإن كانت أكثر تعقيدا، هي مقارنة زوج من المتوسطات المتحركة البسيطة التي تغطي كل منها أطر زمنية مختلفة. وإذا كان المتوسط ​​المتحرك البسيط على المدى القصير أعلى من المتوسط ​​الأطول أجلا، فمن المتوقع حدوث اتجاه صعودي. من ناحية أخرى، فإن المتوسط ​​على المدى الطويل فوق المتوسط ​​الأقصر يشير إلى حركة هبوطية في الاتجاه. أنماط التداول الشائعة اثنين من أنماط التداول الشائعة التي تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة تشمل الصليب الموت والصليب الذهبي. يحدث تقاطع الموت عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوم دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. ويعتبر هذا إشارة هبوطية، أن المزيد من الخسائر في المخزن. يحدث العبور الذهبي عندما يكسر المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. يمكن أن يشير هذا إلى زيادة المكاسب في المخزن .6.2 المتوسطات المتحركة ما 40 إليكساليس، الترتيب 5 41 في العمود الثاني من هذا الجدول، يظهر متوسط ​​متحرك للنظام 5، مما يوفر تقديرا لدورة الاتجاه . والقيمة الأولى في هذا العمود هي متوسط ​​الملاحظات الخمس الأولى (1989-1993)، والقيمة الثانية في العمود 5-ما هي متوسط ​​القيم 1990-1994 وهكذا. كل قيمة في العمود 5-ما هي متوسط ​​الملاحظات في فترة الخمس سنوات التي تركز على السنة المقابلة. لا توجد قيم للسنتين الأوليين أو العامين الماضيين لأننا لا نملك ملاحظتين على أي من الجانبين. في الصيغة أعلاه، العمود 5-ما يحتوي على قيم قبعة مع k2. لمعرفة ما يبدو عليه تقدير دورة الاتجاه، فإننا نرسمه مع البيانات الأصلية في الشكل 6.7. مؤامرة 40 إليكساليس، الرئيسية سسيدكوتال الكهرباء السكنية، يلب كوغوكوت. زلاب كوتيركوت 41 لينس 40 ما 40 إليساليس، 5 41. كول كوتريدكوت 41 لاحظ كيف أن الاتجاه (باللون الأحمر) هو أكثر سلاسة من البيانات الأصلية ويلتقط الحركة الرئيسية للسلسلة الزمنية دون كل التقلبات الطفيفة. ولا تسمح طريقة المتوسط ​​المتحرك بتقديرات T حيث تكون t قريبة من نهايات السلسلة، وبالتالي لا يمتد الخط الأحمر إلى حواف الرسم البياني على أي من الجانبين. في وقت لاحق سوف نستخدم أساليب أكثر تطورا لتقدير دورة الاتجاه التي تسمح التقديرات بالقرب من النهاية. ويحدد ترتيب المتوسط ​​المتحرك مدى نعومة تقدير دورة الاتجاه. بشكل عام، يعني النظام الأكبر منحنى أكثر سلاسة. يوضح الرسم البياني التالي تأثير تغيير ترتيب المتوسط ​​المتحرك لبيانات مبيعات الكهرباء السكنية. المتوسطات المتحركة البسيطة مثل هذه هي عادة من ترتيب فردي (على سبيل المثال 3، 5، 7، وما إلى ذلك) وهذا هو حتى أنها متماثلة: في المتوسط ​​المتحرك للنظام m2k1، هناك k الملاحظات السابقة، k الملاحظات في وقت لاحق والمراقبة الوسطى التي يتم حساب متوسطها. ولكن إذا كان m حتى، فإنه لن يكون متماثلا. المتوسطات المتحركة للمتوسطات المتحركة من الممكن تطبيق متوسط ​​متحرك على المتوسط ​​المتحرك. أحد أسباب القيام بذلك هو جعل المتوسط ​​المتحرك متساويا في الترتيب. على سبيل المثال، قد نأخذ متوسطا متحركا من الترتيب 4، ثم نطبق متوسط ​​متحرك آخر للطلب 2 على النتائج. وفي الجدول 6-2، تم ذلك في السنوات القليلة الأولى من بيانات إنتاج البيرة الفصلية الاسترالية. ber2 lt - ويندو 40 أوسبير، ستارت 1992 41 ma4 lt - ما 40 beer2، أوردر 4. سينتر فالس 41 ma2x4 lt - ما 40 beer2، أوردر 4. سينتر ترو 41 الترميز 2times4-ما في العمود الأخير يعني 4-ما تليها 2-ما. يتم الحصول على القيم في العمود الأخير من خلال اتخاذ متوسط ​​متحرك من الترتيب 2 من القيم في العمود السابق. على سبيل المثال، القيمتين الأوليين في العمود 4-ما هي 451.2 (443410420532) 4 و 448.8 (410420532433) 4. القيمة الأولى في العمود 2times4-ما هي متوسط ​​هذين: 450.0 (451.2448.8) 2. عندما يتبع 2-ما المتوسط ​​المتحرك حتى النظام (مثل 4)، ويسمى متوسط ​​متحرك تركز على النظام 4. وذلك لأن النتائج هي الآن متماثل. لنرى أن هذا هو الحال، يمكننا كتابة 2times4-ما على النحو التالي: بدء قبعة أمبير فراك بيغفراك (y y y y) فراك (y y y y) كبير أمبير فراك y frac14y frac14y frac14y frac18y. نهاية هو الآن المتوسط ​​المرجح للرصدات، ولكنه متماثل. ومن الممكن أيضا توليفات أخرى من المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال يتم استخدام 3times3-ما غالبا، ويتكون من متوسط ​​متحرك من النظام 3 متبوعا بمتوسط ​​متحرك آخر من النظام 3. بشكل عام، يجب أن يتبع النظام حتى ما من قبل ما حتى أمر ما لجعلها متماثلة. وبالمثل، ينبغي أن يتبع أمر ما الفردية من قبل ما الفردية ترتيب فردي. تقدير دورة الاتجاه مع البيانات الموسمية الاستخدام الأكثر شيوعا للمتوسطات المتحركة المتمركزة هو في تقدير دورة الاتجاه من البيانات الموسمية. النظر في 2times4-ما: قبعة فراك y frac14y frac14y frac14y frac18y. عند تطبيقه على بيانات ربع سنوية، يعطى كل ربع سنة نفس الوزن حيث تطبق الفترة األولى واألخيرة على نفس الربع في السنوات المتعاقبة. وبناء على ذلك، سيتم حساب متوسط ​​التغير الموسمية، كما أن القيم الناتجة عن هذه القيم لن يكون لها تباين طفيف أو معدوم. ويمكن الحصول على تأثير مماثل باستخدام 2times 8-ما أو 2times 12-ما. وبوجه عام، فإن m 2 ما يعادل متوسط ​​متحرك مرجح لترتيب m1 مع أخذ جميع الملاحظات 1m الوزن باستثناء المصطلحين الأول والأخير الذي يأخذ الأوزان 1 (2M). حتى إذا كانت الفترة الموسمية حتى و من أجل م، استخدم 2times م-ما لتقدير دورة الاتجاه. إذا كانت الفترة الموسمية غريبة وترتيب m، استخدم m-ما لتقدير دورة الاتجاه. على وجه الخصوص، يمكن استخدام 2 مرات 12-ما لتقدير دورة الاتجاه من البيانات الشهرية و 7-ما يمكن استخدامها لتقدير دورة الاتجاه من البيانات اليومية. ومن شأن الخيارات الأخرى لترتيب درجة الماجستير أن تؤدي عادة إلى تلوث تقديرات دورة الاتجاه بالموسمية في البيانات. مثال 6.2 تصنيع المعدات الكهربائية يبين الشكل 6.9 2 مرات 12-ما المطبقة على مؤشر أوامر المعدات الكهربائية. لاحظ أن الخط السلس لا يظهر موسمية وهو تقريبا نفس دورة الاتجاه هو مبين في الشكل 6.2 والتي تم تقديرها باستخدام طريقة أكثر تعقيدا بكثير من المتوسطات المتحركة. وأي خيار آخر لترتيب المتوسط ​​المتحرك (باستثناء 24 و 36 وما إلى ذلك) قد يؤدي إلى خط سلس يظهر بعض التقلبات الموسمية. مؤامرة 40 إليسيكيب، يلاب كوت أوامر جديدة إندكسكوت. كول كوغرايكوت، الرئيسية تصنيع المعدات الكهربائية (منطقة اليورو) كوت 41 خطوط 40 أماه 40 إليسيكيب، النظام 12 41. كول كوريدكوت 41 المتوسطات المتحركة المرجح مجموعات من المتوسطات المتحركة تؤدي إلى المتوسطات المتحركة المرجح. على سبيل المثال، 2x4-ما ناقش أعلاه يعادل 5-ما المرجحة مع الأوزان التي قدمها فراك، فراك، فراك، فراك، فراك. وبصفة عامة، يمكن كتابة m-M المرجح كقيمة t k k a y y حيث k (m-1) 2 وتعطى الأوزان بواسطة النقاط والنقاط أك. من المهم أن الأوزان كل المبلغ إلى واحد وأنها متماثلة بحيث آج a. و M-ما بسيط هو حالة خاصة حيث جميع الأوزان تساوي 1M. والميزة الرئيسية للمتوسطات المتحركة المرجحة هي أنها تعطي تقديرا أكثر سلاسة لدورة الاتجاه. بدلا من الملاحظات دخول وترك الحساب بالوزن الكامل، يتم زيادة وزنها ببطء ثم انخفض ببطء مما أدى إلى منحنى أكثر سلاسة. وتستخدم على نطاق واسع بعض مجموعات محددة من الأوزان. وترد بعض هذه التوصيات في الجدول 6-3.